***************************************************************************************试题说明
本套试题共包括1套试卷
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中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第05套(143题)
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中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第05套
05网全部答案
1.[单选题]
下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。
A)即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B)等于表内的即期负债减去即期资产
C)不包括变化较小的结构性资产或负债
D)不包括未到交割日的现货合约
答案:
B
解析:
题中B项应为表内的即期资产减去即期负债。
2.[单选题]
巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（ ）。
A)存款准备金
B)经济资本
C)监管资本
D)风险资本
答案:
B
解析:
经济资本就是用来承担非预期损失和保持正常经营所需的资本。巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。
3.[单选题]
《商业银行信息披露办法》的适用范围是（ ）。
A)只适用于中资商业银行
B)只适用于中资商业银行、外资独资银行
C)只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行
D)适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行
答案:
D
解析:
《商业银行信息披露办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行。
4.[单选题]
大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。
A)流动性
B)操作
C)法律
D)战略
答案:
A
解析:
挤兑行为是指与资金短缺相联系的，是一种很容易让人想到与资金短缺相联系的流动性风险。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。
5.[单选题]
商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（ ）两类的严格程序。
A)市场风险模型开发和模型独立控制
B)信用风险模型开发和模型独立预测
C)系统风险模型开发和模型独立操作
D)操作风险模型开发和模型独立验证
答案:
D
解析:
商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。
6.[单选题]
缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析。
A)汇率
B)利率
C)商品价格
D)股票价格
答案:
B
解析:
缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，久期分析也是对利率变动进行敏感性分析的方法之一。
7.[单选题]
以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（ ）。
A)央行宣布上调利率0．3％
B)沪市投资收益率上涨7％
C)贷款人推进新的贷款请求
D)商业银行增加网点数量
答案:
D
解析:
商业银行的资产负债期限结构受多种因素的影响。例如，商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以A项正确；外部市场因素的变化同样会影响资产负债期限结构，例如，股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中撤出并转投到股票市场，而贷款人可能推进新的贷款请求
或加速提取那些支付低利率的信贷额度，结果是造成商业银行的流动性紧张，所以BC项正确；商业银行增加网点数量不会影响到商业银行的资产负债结构，所以D项的说法错误。
8.[单选题]
超额备付金率的计算公式为（ ）。
A)=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％
B)=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
C)=流动性资产余额／全部负债余额×100％
D)=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％
答案:
D
解析:
超额备付金率=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％。超额备付金率越高，银行短期流动性越强，若比率过低，则表明银行清偿能力不足，可能会影响银行的正常兑付。
9.[单选题]
某银行2015年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2015年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（ ）。
A)20．0％
B)60．0％
C)75．0％
D)100．0％
答案:
C
解析:
次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100％。
10.[单选题]
下列关于红预警法的说法，错误的是（ ）。
A)是一种定性分析的方法
B)要进行不同时期的对比分析
C)要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析
D)要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
答案:
A
解析:
红预警法并非一种定性分析的方法，其重视定量分析与定性分析相结合。
11.[单选题]
高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（ ）计算监管资本要求。
A)外部操作风险计量系统
B)外部操作风险识别系统
C)内部操作风险计量系统
D)内部操作风险识别系统
答案:
A
解析:
高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过外部操作风险计量系统计算监管资本要求。
12.[单选题]
资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（ ）一次。
A)3个月
B)半年
C)9个月
D)1年
答案:
D
解析:
资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少一年一次。
13.[单选题]
远期合约不包括（ ）。
A)外汇期货合约
B)远期外汇合约
C)期权合约
D)未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约
答案:
C
解析:
外汇期货合约、远期外汇合约、未到交割El和已到交割日但尚未结算的现货合约均属于远期合约。
14.[单选题]
声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（ ）进行排序。
A)影响程度和紧迫性
B)影响程度和时问先后
C)时间先后和重要程度
D)时问先后和紧迫性
答案:
A
解析:
声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。
15.[单选题]
有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（ ）。
A)该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B)该指标是一个静态指标
C)该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D)该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
答案:
B
解析:
贷款风险迁徙率衡量了商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
16.[单选题]
商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（ ）情况下，商业银行不需要调整战略规划。
A)中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B)房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C)中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D)客户的结构发生变化，提出新的需求
答案:
B
解析:
即使是执行效果不好的战略规划，商业银行也有可能不需要调整战略规划。比如，恰逢宏观经济政策紧缩，即使再完美的房屋贷款计划也难以取得理想的结果。这种因时机问题导致的结果，无须对战略规划和实施方案的流程进行调整。
17.[单选题]
按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（ ）。
A)在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B)无法出售的贷款
C)可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D)商业银行可出售的贷款组合

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