ardl模型stata命令_互助问答第5期：Stata中系统GMM模型的
稳健性检验和Sta。。。
本期解答⼈：王勇⽼师 赵梦阳博⼠ 吴松彬博⼠
问：Stata中系统GMM模型的稳健性检验和Stata命令 答： 模型的稳健性检验可以分为两种，⼀种是计量⽅法的稳健性检验，⼀种是计量数据的稳健性检验。 前者通常适⽤于所使⽤的计量⽅法⽐较新颖的研究，通常做法就是换计量⽅法，换⼀种相对可靠的计量⽅法。如果是⾯板数据的话，可⽤GMM进⾏稳健性检验（因为GMM不需要满⾜经典计量假设）。 后者通常适⽤于⼀般性地研究，通常的做法就是换数据。主要有以下⼏种⽅法换数据：1.蒙特卡洛或者拔靴（Bootstrapping），⽣成新数据或重复取样；2.把原来的样本分组，⽐如按地区东南西北中分组、按发达国家发展中国家分组、按⼤中⼩分组，分别回归；3.重新取样。 稳健性检验最起码需要保证的是：稳健性检验回归系数的正负号要和原研究回归系数的正负号相同。
问：⼯企库中邮编的位置是红⾊字体，经过sort ，drop 等命令后，去掉了⼀些异常值，但destring时仍显⽰“zipcode contains nonnumeric characters; no replace”，因为有200万+条数据 答：
1. net install asciiplot,from(fmwww.bc.edu/RePEc/bocode/a) replace
2. asciiplot
3. gen tempvar = postcode
4. forvalues i =0/47{
5. local char=uchar(`i')
6. replace tempvar = subinstr(tempvar,`"`char'"',"",.)
7. }
8. forvalues i = 58/255 {
9. local char=uchar(`i')
10. replace tempvar = subinstr(tempvar,"`char'","",.)
11. }
这个问题我需要两个命令即可完成，即 subinstr和 asciiplot。
subinstr⽤于删除0-9以外的字符。
asciiplot是ASCII编码表，其中48-57为0-9的编码。这⾥需要特别注意的是，Stata15中需要使⽤ uchar()才能显⽰128-255的字符。同时，引号 "的编码为34，所以在 subinstr命令中使⽤ `"""'才可以剔除引号。
问：上市公司的数据，以每年每⾏业进⾏分组，求各组在剔除掉本企业的其他企业的标准差 答：
1. webuse "grunfeld.dta", clear
2. egen id=group(year)
3. *egen id=group(industry year)
4. gen tempvar=.
5. gen invest_sd=.
6. qui forvalues i=1/200{
7. replace tempvar=invest
8. replace tempvar=.in`i'
9. sum tempvar if id==id[`i']
10. replace invest_sd=r(sd) in `i'
11. }
12. drop tempvar id
第⼀步，⽣成分组变量id。 第⼆步，⽣成临时变量tempvar和标准差变量investsd。 第三步，执⾏循环。⾸先，替换掉第i⾏数据；其次，⽤sum进⾏本企业所在分组的统计；最后，⽤r(sd)替换investsd变量第i⾏的数据。 第四步，删除多余变量。
问：在数据筛选的时候很多论⽂会剔除样本期间新上市和退市的公司，这样做是为了保持⾯板数据的平衡么？还有不这样做的话结果影响很⼤么？
答：退市是财务不⾏，影响实证结果；新上市是可能存在财务美化，使得部分指标过⾼
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bootstrap检验方法