matlab⼆叉树期权计算delta值，期权delta值计算公式，深度实值
二叉树公式
期权杠杆
你知道Black-Scholes的公式吗？⾥⾯的N(d1)就是看涨期权的Delta，看跌的就是1－N(d1)。如果知道这个公式的话就可以不⽤看下⾯的内容了。下⾯只是搬运来的公式⽽已。
其中：
T是到期时间(单位年)
K是执⾏价格
e是欧拉数
r是⽆风险利率
⼩写的Sigma是波动率(现实中这个数是⽤市场价格倒推出来的隐含波动率)
式⼦第⼀⾏左边的C(S,t)表⽰看涨期权的价格，两个变量S是标的物价格，t是已经经过的时间(单位年)，其他都是常量。Delta的定义就是期权价格对标的物价格的⼀阶导数，所以右⼿边对S求⼀阶偏导，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上⾯了，把数字带进去就好了。N是标准正态分布的累积分布(需要计算器或者查表)。